Прогнозування напряму змін курсу фінансового інструменту з використанням простих ковзних середніх

Abstract

Власні попередні дослідження вказують на той факт, що ряд індикаторів технічного аналізу мають певну прогнозну силу, а відтак торгові правила та стратегії, побудовані з використанням цих індикаторів, мають певну практичну цінність. У даній статті досліджено деякі актуальні питання створення та функціонування торгової системи трейдера з використанням індикаторів технічного аналізу, зокрема, ковзних середніх. Проаналізовано підходи, які пропонуються сучасними дослідниками, до використання даних індикаторів в прогнозуванні змін курсу фінансового активу. В даному контексті метою дослідження є аналіз впливу налаштувань ковзних середніх та їх комбінацій на результативність торгової системи, яка базується на їх використанні для прогнозування напряму змін курсу фінансового інструменту. На основі цього сформовано завдання, що їх вирішує використання ковзних середніх. Запропоновано варіант організації робіт зі створення торгової системи трейдера. Розглянуто різні варіанти до формування та інтерпретації торгового сигналу, що його генерує система. Також в статті приділено увагу критеріям порівняння стратегій на етапі тестування. Наведено та порівняно результати використання різних варіантів налаштувань та комбінацій індикаторів, визначено оптимальні з них згідно заданих критеріїв відбору. Торгові симуляції проведено на прикладі валютної пари EUR/USD, використано дані за період з 1999 по 2023 роки, на основі чого відібрано оптимальну комбінацію технічних індикаторів для включення в торгову систему. Окремо відмічено розуміння того, що торгова система, яка базується на ковзних середніх, вимагає додаткової оптимізації. Вказано напрямки можливої оптимізації, а також інструментарій, який можна використовувати, при цьому акцент зроблено на інструменти, що доступні для роздрібного трейдера. Беручи до уваги результати дослідження, зроблено висновок про те, що запропонований підхід до побудови торгової системи може використовуватись для виконання реальних арбітражних операцій.