Порівняння системи прогнозування напряму змін курсу фінансового інструменту з використанням простих та експоненційних ковзних середніх

Abstract

Ряд сучасних досліджень вказують на той факт, що певні індикатори технічного аналізу мають прогнозну силу. Тобто, торгові стратегії, побудовані на їх основі, можуть мати певну прикладну цінність. У даній роботі досліджено деякі актуальні питання розробки та використання торгової системи трейдера, що в прийнятті рішення про виконання біржової операції опирається на сигнали, що їх генерують індикатори технічного аналізу, зокрема, експоненційні та прості ковзні середні. Проаналізовано роботи сучасних дослідників, в яких описано підходи до використання даних індикаторів. В цьому контексті метою дослідження є аналіз впливу налаштувань експоненційних ковзних середніх та їх комбінацій на прибутковість торгової системи, а також порівняння результатів такої системи з результатами стратегії, побудованої на простих ковзних та комбінації простих і експоненційних ковзних середніх. Виходячи з цього сформовано завдання, які вирішуються використанням ковзних такого роду. Запропоновано методику відбору технічних індикаторів та їх налаштувань при створенні торгової системи трейдера. Розглянуто кілька варіантів формування та інтерпретації сигналу щодо подальшої зміни курсу фінансового активу, що його генерує така система. Також в статті розглянуто критерії співставлення стратегій на етапі тестування. Розраховано та порівняно результати використання різних варіантів стратегій, визначено оптимальні згідно визначених критеріїв відбору. Торгові симуляції виконано для валютної пари EUR/USD, використано тижневі котирування з 1999 по 2023 роки, на основі чого визначено оптимальну комбінацію ковзних для використання в торговій системі. Окремо зазначено, що стратегія, яка будується на експоненційних ковзних середніх, потребує додаткової оптимізації. Вказано варіанти можливої оптимізації та відповідний інструментарій, який можна використовувати. Виходячи з результатів дослідження, зроблено висновок, що запропонований підхід до розробки торгової системи трейдера може бути використано для виконання реальних біржових операцій.