The role of collective risk modeling processes and related applications in managing international insurance companies

Abstract

There are many books, studies, and research papers that show some basic findings in the mathematics of non-life insurance through the use of theoretical insurance operations. The insurance company business has been described as a random and continuous process of time. This gives a more complex view of insurance mathematics and allows one to apply recent results from the theory of stochastic processes. The prevailing opinion about insurance mathematics (at least among mathematicians) is that it is a rather dry and tedious matter because one interprets only momentarily and does not have any interesting structures. Nobody should take this view at face value and it is fun to work with mathematical structures for non-life insurance. So the current script can alsobe interesting for those who don't necessarily want to spend the rest of their lives with an insurance company. The aim of the article is to analyze the role of collective risk modeling processes and related applications in the management of internationalinsurance companies.These processes lie in this paper to introduce many other fields of applied probability theory, such as regenerative theory, alignment, stochastic networks, point process theory, an application such as Poisson, Poisson's ompound, andregenerative processes. Where the appropriate stochastic process has been called the Brownian movement, which deals with the modeling of claims that reach the insurance business, which advice on how much insurance premium should be paid to avoid bankruptcy (destruction) of the insurance company by this we mean a set of contracts or policies for similar risks such as auto insurance Certain cars, home theft or water damage insurance in single-family homesЄбагатокниг, дослідженьтадослідницькихробіт, якіпоказуютьдеякіосновнівисновкизматематикистрахування, непов'язаногоізжиттям, завдякивикористаннютеоретичнихстраховихоперацій. Діяльність страхової компанії була описана як випадковий і безперервний процес часу. Це дає більш складний погляд на математику страхування і дозволяє застосувати останні результати теорії стохастичних процесів.Переважаюча думка щодо страхової математики (принаймні серед математиків) полягає в тому, що це досить суха і нудна справа, оскільки інтерпретується лише на мить і не має цікавих структур. Ніхто не повинен сприймати цю точку зору як номінальну, і цікаво працювати з математичними структурами для страхування, не пов'язаного із життям. Метою статті є аналіз ролі процесів колективного моделювання ризиків та відповідних додадків в управлінні міжнародними страховими компаніями. Тож поточний сценарій також може бути цікавим для тих, хто не обов’язково хоче провести решту свого життя у страховій компанії. Ці процеси лежать у цій роботі, щоб представити багато інших галузей прикладної теорії ймовірностей, таких як теорія регенерації, вирівнювання, стохастичні мережі, теорія точкових процесів, програма, така як Пуассон, сполука Пуассона та регенеративні процеси. Там, де відповідний стохастичний процес називають броунівським рухом, який займається моделюванням вимог, що надходять до страхового бізнесу, і радимо, скільки страхової премії слід сплатити, щоб уникнути банкрутства (знищення) страхової компанії, ми маємо на увазі набір контрактів або полісів для подібних ризиків, таких як автострахування Деякі автомобілі, викрадення житла чи страхування від збитків води в односімейних будинках