Порівняння систем прогнозування напряму змін курсу фінансового інструменту з використанням простих, експоненційних та лінійно зважених ковзних середніх

Abstract

В ряді сучасних наукових досліджень вказується на той факт, що індикатори технічного аналізу мають різного роду прогнозну силу. Відповідно, торгові системи для роботи на фінансових ринках, побудовані з їх використанням, можуть мати деяку практичну цінність. У цій роботі досліджено певний спектр актуальних питань розробки, тестування та імплементації торгової системи, що генерує вказівку до виконання біржової операції основі сигналів індикаторів технічного аналізу, зокрема, експоненційних, зважених та простих ковзних середніх. Проаналізовано роботи сучасних науковців, в яких розглядаються варіанти використання цих індикаторів. В даному контексті метою поточного дослідження є аналіз впливу налаштувань лінійно зважених ковзних середніх та їх комбінацій на прибутковість торгової системи, а також порівняння результатів такої системи з результатами стратегії, побудованої на комбінації простих і експоненційних ковзних середніх. Для досягнення мети використано загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, моделювання) та спеціальні (тестування, статистичний аналіз, графічний, табличний) методи дослідження. Виходячи з цього сформовано завдання, що вирішуються застосуванням індикаторів такого роду. Запропоновано методику відбору середніх ковзних та їх налаштувань при створенні, тестуванні та впровадженні торгової системи трейдера. Розглянуто кілька підходів до формування та інтерпретації сигналу щодо зміни курсу фінансового активу, що його генерує система. Також в роботі проаналізовано критерії порівняння результатів стратегій на етапі тестування. Розраховано та порівняно результати застосування різних варіантів стратегій, відібрано оптимальні згідно заданих критеріїв відбору. Імітація торгових операцій виконано для валютної пари EUR/USD, використано тижневі котирування з 1999 по 2023 роки, на основі чого визначено оптимальну комбінацію індикаторів для використання в торговій стратегії. Окремо зазначено, що система, яка будується на ковзних середніх, має певні недоліки та потребує додаткової оптимізації. Вказано варіанти можливої оптимізації та відповідний інструментарій, який можна проаналізувати. Виходячи з результатів дослідження, зроблено висновок, що підіхід до розробки та використання торгової системи трейдера, який запропоновано, може бути використано для виконання реальних біржових операцій.