Перегляд за Автор "Савченко, Вадим"

Зараз показуємо 1 - 3 з 3

Порівняння систем прогнозування напряму змін курсу фінансового інструменту з використанням простих, експоненційних та лінійно зважених ковзних середніх
(Університет «КРОК», 2023) Савченко, Вадим
В ряді сучасних наукових досліджень вказується на той факт, що індикатори технічного аналізу мають різного роду прогнозну силу. Відповідно, торгові системи для роботи на фінансових ринках, побудовані з їх використанням, можуть мати деяку практичну цінність. У цій роботі досліджено певний спектр актуальних питань розробки, тестування та імплементації торгової системи, що генерує вказівку до виконання біржової операції основі сигналів індикаторів технічного аналізу, зокрема, експоненційних, зважених та простих ковзних середніх. Проаналізовано роботи сучасних науковців, в яких розглядаються варіанти використання цих індикаторів. В даному контексті метою поточного дослідження є аналіз впливу налаштувань лінійно зважених ковзних середніх та їх комбінацій на прибутковість торгової системи, а також порівняння результатів такої системи з результатами стратегії, побудованої на комбінації простих і експоненційних ковзних середніх. Для досягнення мети використано загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, моделювання) та спеціальні (тестування, статистичний аналіз, графічний, табличний) методи дослідження. Виходячи з цього сформовано завдання, що вирішуються застосуванням індикаторів такого роду. Запропоновано методику відбору середніх ковзних та їх налаштувань при створенні, тестуванні та впровадженні торгової системи трейдера. Розглянуто кілька підходів до формування та інтерпретації сигналу щодо зміни курсу фінансового активу, що його генерує система. Також в роботі проаналізовано критерії порівняння результатів стратегій на етапі тестування. Розраховано та порівняно результати застосування різних варіантів стратегій, відібрано оптимальні згідно заданих критеріїв відбору. Імітація торгових операцій виконано для валютної пари EUR/USD, використано тижневі котирування з 1999 по 2023 роки, на основі чого визначено оптимальну комбінацію індикаторів для використання в торговій стратегії. Окремо зазначено, що система, яка будується на ковзних середніх, має певні недоліки та потребує додаткової оптимізації. Вказано варіанти можливої оптимізації та відповідний інструментарій, який можна проаналізувати. Виходячи з результатів дослідження, зроблено висновок, що підіхід до розробки та використання торгової системи трейдера, який запропоновано, може бути використано для виконання реальних біржових операцій.
Порівняння системи прогнозування напряму змін курсу фінансового інструменту з використанням простих та експоненційних ковзних середніх
(Університет «КРОК», 2023) Савченко, Вадим
Ряд сучасних досліджень вказують на той факт, що певні індикатори технічного аналізу мають прогнозну силу. Тобто, торгові стратегії, побудовані на їх основі, можуть мати певну прикладну цінність. У даній роботі досліджено деякі актуальні питання розробки та використання торгової системи трейдера, що в прийнятті рішення про виконання біржової операції опирається на сигнали, що їх генерують індикатори технічного аналізу, зокрема, експоненційні та прості ковзні середні. Проаналізовано роботи сучасних дослідників, в яких описано підходи до використання даних індикаторів. В цьому контексті метою дослідження є аналіз впливу налаштувань експоненційних ковзних середніх та їх комбінацій на прибутковість торгової системи, а також порівняння результатів такої системи з результатами стратегії, побудованої на простих ковзних та комбінації простих і експоненційних ковзних середніх. Виходячи з цього сформовано завдання, які вирішуються використанням ковзних такого роду. Запропоновано методику відбору технічних індикаторів та їх налаштувань при створенні торгової системи трейдера. Розглянуто кілька варіантів формування та інтерпретації сигналу щодо подальшої зміни курсу фінансового активу, що його генерує така система. Також в статті розглянуто критерії співставлення стратегій на етапі тестування. Розраховано та порівняно результати використання різних варіантів стратегій, визначено оптимальні згідно визначених критеріїв відбору. Торгові симуляції виконано для валютної пари EUR/USD, використано тижневі котирування з 1999 по 2023 роки, на основі чого визначено оптимальну комбінацію ковзних для використання в торговій системі. Окремо зазначено, що стратегія, яка будується на експоненційних ковзних середніх, потребує додаткової оптимізації. Вказано варіанти можливої оптимізації та відповідний інструментарій, який можна використовувати. Виходячи з результатів дослідження, зроблено висновок, що запропонований підхід до розробки торгової системи трейдера може бути використано для виконання реальних біржових операцій.
Прогнозування напряму змін курсу фінансового інструменту з використанням простих ковзних середніх
(Університет «КРОК», 2023) Савченко, Вадим
Власні попередні дослідження вказують на той факт, що ряд індикаторів технічного аналізу мають певну прогнозну силу, а відтак торгові правила та стратегії, побудовані з використанням цих індикаторів, мають певну практичну цінність. У даній статті досліджено деякі актуальні питання створення та функціонування торгової системи трейдера з використанням індикаторів технічного аналізу, зокрема, ковзних середніх. Проаналізовано підходи, які пропонуються сучасними дослідниками, до використання даних індикаторів в прогнозуванні змін курсу фінансового активу. В даному контексті метою дослідження є аналіз впливу налаштувань ковзних середніх та їх комбінацій на результативність торгової системи, яка базується на їх використанні для прогнозування напряму змін курсу фінансового інструменту. На основі цього сформовано завдання, що їх вирішує використання ковзних середніх. Запропоновано варіант організації робіт зі створення торгової системи трейдера. Розглянуто різні варіанти до формування та інтерпретації торгового сигналу, що його генерує система. Також в статті приділено увагу критеріям порівняння стратегій на етапі тестування. Наведено та порівняно результати використання різних варіантів налаштувань та комбінацій індикаторів, визначено оптимальні з них згідно заданих критеріїв відбору. Торгові симуляції проведено на прикладі валютної пари EUR/USD, використано дані за період з 1999 по 2023 роки, на основі чого відібрано оптимальну комбінацію технічних індикаторів для включення в торгову систему. Окремо відмічено розуміння того, що торгова система, яка базується на ковзних середніх, вимагає додаткової оптимізації. Вказано напрямки можливої оптимізації, а також інструментарій, який можна використовувати, при цьому акцент зроблено на інструменти, що доступні для роздрібного трейдера. Беручи до уваги результати дослідження, зроблено висновок про те, що запропонований підхід до побудови торгової системи може використовуватись для виконання реальних арбітражних операцій.